期货时间---专访大赛选手“鬼谷蚩”



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   张雪松:我们请进今天的一位嘉宾,首先看一下他交易的数据,这个嘉宾的参赛起的名比较有意思,叫做鬼谷蚩,这样的账户名列主观交易组第248位,他目前的收益率是52%,收益额是85000多元,我们看一下交易过程,首先股指上进行了一个开多的交易,开多交易之后,浮盈比较多,持有了多日,这样一个交易竟然是开多开在12月26号,当然由于今天已经进入了1501合约,最后的清算交割日,他持有头寸将按照清算交割的价格,进行现金的兑付,我们看一下这样一个账户在前期是比较稳定,震荡上行,从8月到12月,四个月的时间,12月之后,出现一个大幅度的回落,近期是一个中等位置的摆动行情,他的仓位还是比较重的,50%附近的仓位,仓位方面多空都时有交叉,截止到上一个交易日,持有1手1501的多单,今天会被交割清算,他历史的交易情况,您可以看到以股指为主,其他商品虽然有交易,但是非常有限,我们赶快请进这样一个鬼谷蚩的谢先生,谢先生你好。

    谢先生:主持人你好。

    张雪松:刚才我们也通过数据介绍了一下您的情况,不妨请您也自己主动的介绍一下,您在股指上采取了怎样的一种思路,进行这样一些交易的?

    谢先生:实际上我的消息主要是以,实际上我报的是主观交易组,但实际上我的交易思想还是偏量化的,我是有自己的交易系统的,基本上按照自己的交易系统的信号来操作,非空即多,基本上多信号的时候,就把空单平掉做多,空信号一出来,就把多单平掉,反手做空,基本上都是这样。

    张雪松:这样的思路看到您交易的几乎90%以上都是股指,目前您重点仅仅是围绕股指进行这样一个交易?

    谢先生:对,因为我这套系统最初是用来做现货A股的,所以后来才因为做股票的话,这个双向交易比较麻烦,虽然说现在有融券了,但是相对来说还是比较麻烦,所以后来股指推出来之后,我就一直从2011年开始就用这套系统做股指期货。

    张雪松:您感觉这样一个非多即空交易比较频繁,我举个例子,我们知道不管是主观交易,还是量化交易,程序化交易,在前年2013年这样的行情,突然波动变得很窄,那一年您也是按照这样的思路做交易吗?

    谢先生:对,其实最窄的是去年7月份,最窄的时候,我用这套系统做交易最难做最难做的时候,是今年这波大行情起来之前,大概就是4月底到7月初的时候,这段时间是最难受的,这个是期货比赛之前的时间,那个时候是最难受的,其他时候,因为我这套系统,它的逻辑是比较多的,它不一定是全部是做趋势的,这种宽幅震荡也能挣到钱。

    张雪松:我们去做一套交易肯定要对自己的交易系统真正面临困难的时候的一些境地有所了解,特别是让很多观众分享一下,当时在14年的上半年,这种波动越来越小,来回出现止损的时候,最多您一手曾经出现过从高点到低点的回撤,金额大概到了多少钱?

    谢先生:大概就是30%吧。

    张雪松:因为您参照的账户就是我用自己的一点零用钱在里面玩,出金也比较频繁,仓位配置是比较重的,如果按照这个账户50%的仓位,它的回撤肯定会超过30%的,大概金额可能在8、9万块钱。

    张雪松:这是曾经到过的,我们再给观众们分享一下您实际的利润,11年,10年就不了,那时候是比较好做的,12年,13年,和14年,如果按一年来算,您大概在12年多少,13年多少,14年多少?

    谢先生:12年我做的比较差,因为当时刚刚开始做量化交易,或者说这个系统交易,在执行方面做的比较差,所以12年我的全年收益只有10%几,去年是比较夸张的,去年有200%多,今年100%多,大概是这么个情况。

    张雪松:对于您的这样一个核算,比如最大的一次也只出现过30%的回撤,也完全可以理解,可以接受。我看到您的交易,刚才您提到,您这样一个模式最开始是在A股有些应用,引发到了股指,又经过磨合出现了自己的一些系统化,量化的交易模式,在交易过程中,我看到您对于棕榈油,郑棉,黄金,天胶,曾经做过非常少的一些交易,这几个品种的交易,您发现在股指上可以适合的方法,这四个品种适合交易吗?

    谢先生:不太适合,我是做纯股指的,因为这个账户是我自己的账户,所以也在商品上面立足开发一些新的交易系统,有的时候会拿这个去试一下,所以投入资金就非常非常少。

    张雪松:我们以这样一个样本图,1501合约,它实际上是在12月26号,当时是拉出大阳线之后,开始进入了一个买入,买入之后,我们看到您在前一阶段的回调也没做平仓,一直拿到今天交割,在后期,比如前一周的大幅回落,会触发到您买入之后的卖出平仓吗?

    谢先生:上周的元旦之后的这一波比较大的回调是吧。它没有触发我的信号,所以我才一直持有的。
    张雪松:您是做了比较大的周期?

    谢先生:我的系统的信号触发,实际上跟空间上面的摆动,没有太直接的关系,有关系,但是没有太直接的关系,实际上就是我这个系统比较注重的是,它在什么时间点上,应该怎么走,实际上是这样的系统,并不是市场上面大多数意义上的追势的系统,或者震荡的系统,不是这种系统,我这个系统是我自己的,可以说自己独创的一套,根据空间和时间的比率来进行逻辑演算的这样一个交易系统,实际上我也很痛苦,前面我拿多单的时候,一进场之后过几天浮盈就非常大了,最多的时候有差不多300多个点,将近400个点的浮盈,之后它一直在慢慢,每天掉一点,每天掉一点,我也很痛苦,但它就是没有给信号,没有给信号我就只好一直拿着。

    张雪松:我是不是可以理解为您这是一种形态的综合分析?

    谢先生:简单的说应该就是空间除以时间,我举个例子吧,就是说它在某一个时间点它是上涨,或者说它是下跌,假如说它在某一个时间点,它在这样一个时间点上面,它是上涨,那么它对我之前的多头的头寸,如果说是良性的,我就继续持有,如果说这种上涨是恶性的,哪怕是在上涨,我也会把它平掉之后反手做空,同样的道理。

    张雪松:良性的上涨和恶性的上涨,这个界定标准大概关注的是怎样一种?

    谢先生:就是时间,就是说我根据这样一个逻辑进场多单之后,那么它应该在哪些时间点上进行拉升,如果它在其他的时间点上拉升,我就认为这个拉升是恶性的,反过来说下跌也是一样的,下跌的时候,时间点上面所有的下跌,包括这个1月8号,和1月9号的下跌,那么它这种下跌对于我的多头头寸来说,根据我的系统来判断是良性的,我就继续持有。

    张雪松:我知道有些做A股的投资者,也是用一些周易的周期的法则来去判断时间的趋势的形成的共振的点,您是不是在应用这样一些方法去考虑做股指期货?

    谢先生:首先我要说我这个系统里面,肯定没有周易的思想在里面,但是我是经过我自己的一些逻辑,经过了比较严格的演算之后,发现这套系统是可以把回撤控制在一定程度之下的,去追求一个相对稳定的盈利,可以达到这样的效果,我才开始用的。

    张雪松:您这个独创性确实比较强,毕竟大赛刚开始,未来我也会关注您的账户,期待时间去检验您这样一个全新的系统,希望是一种创新,非常感谢您的分享,让大家了解更多的交易模式,下次有机会再做一些连线,再见。


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